La Sala de Columnas es uno de los espacios más versátiles del edificio. En sus inicios, antes de su uso cultural, la Sala de Columnas fue un salón de juegos. Cambia completamente dependiendo de su uso, como sala de exposiciones, montaje en formato teatro o banquete.

Su interior resulta espectacular al combinar un maravilloso ventanal con vistas a la ciudad, una pared cubierta con un precioso espejo y a los 18 pilares que dan nombre a la sala y funcionan, tanto de sostén de las plantas superiores, como de contrafuertes de la cúpula del teatro. Puede albergar a entre 200 y 300 personas.